已实现波动率理论研究与评价

熊正德; 张洁

"已实现"波动率理论研究与评价

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引用本文：熊正德,张洁."已实现"波动率理论研究与评价[J].湖南大学学报社会科学版,2007,(4):

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熊正德张洁

湖南大学工商管理学院，湖南大学工商管理学院湖南长沙410082 江西财经大学经济学院，江西南昌330013，湖南长沙410082

基金项目:教育部人文社会科学规划项目(06JA790030)，湖南省自然科学基金项目(06JJ4092)

中文摘要:"已实现"波动率是一种全新的金融波动率测量方法。"已实现"波动率在理论上没有测量误差的无偏估计量,在实证建模方面比其他模型更易于估计参数,同时最优频率的选取对于"已实现"波动率的测量精确度是很重要的。

中文关键词:“已实现”波动率,二次变动,“已实现”协方差

The Theoretical Research and Evaluation on Realized Volatility

XIONG Zheng-de ZHANG Jie

Abstract:Realized volatility is a new measuring method of finance volatility.Realized volatility is an unbiased estimator which is no accuracy of altitude observed in the theory research.It is easier to get parameter estimation than other models in the empirical r

keywords:realized volatility,quadratic variation,realized covariance matrix

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